nautechsystems/nautilus_trader
一个让回测代码和实盘交易代码完全一致的Rust交易引擎
NautilusTrader是一个开源引擎,用于构建覆盖股票、加密货币、外汇等多种资产的自动化交易系统。核心用Rust编写以保证速度和安全性,Python则负责策略逻辑和配置这一控制层。同一套代码在用历史数据做模拟测试和用真实资金实盘交易时表现完全一致。
它做什么
- 通常交易策略先用Python在研究阶段粗略实现,部署到生产环境时又要用编译型语言重新实现一遍,这个项目试图消除这种重复劳动
- Rust核心提供确定性的事件驱动运行时,也就是说系统对价格变动、订单成交等事件会按照固定、可重复的顺序作出反应,而Python作为控制层负责策略逻辑和配置
- 通过模块化的适配器连接众多交易所和数据提供商,包括Binance、Bybit、OKX、Coinbase、Kraken、dYdX、Interactive Brokers和Databento等
- 使用mimalloc内存分配器和tokio异步网络库来提升速度,并支持IOC/FOK/GTC等多种订单有效期规则以及OCO/OTO等联动订单类型
- 官方介绍称该引擎速度足够快,可用于训练基于强化学习(RL)或进化策略(ES)的AI交易智能体
为什么重要
对量化交易者和个人开发者来说,这减少了把回测好的策略重新改写成生产代码时的麻烦和出错风险。Rust的性能与Python的灵活性相结合,为想自己搭建低延迟自动化交易系统的人提供了一个具体的参考方案。
本仓库术语
- 事件驱动架构 · 系统按照固定步骤对成交、价格变动等事件做出反应的设计方式
- 确定性(deterministic) · 相同的输入总会产生相同顺序、相同结果的性质
- 适配器(adapter) · 把每个交易所各自不同的接口格式转换成统一接口的连接模块
- PyO3 · 让Rust代码可以直接被Python调用的绑定工具
- 回测 · 利用历史行情数据预先模拟交易策略表现的方法
仓库简介（英文）
Production-grade Rust-native trading engine with deterministic event-driven architecture
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